Seminar Ausgewählte Kapitel der Zeitreihenanalyse

für Studenten der Studiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik im Bachelor, Master oder Diplom

Veranstaltungstermin:
Di 7:30 - 9:00, Raum HG 3.45

Inhalt des Seminars:
In diesem Seminar sollen ausgewählte Themen der Zeitreihenanalyse behandelt werden. Die Schwerpunkte liegen dabei einerseits auf weiterführenden univariaten Zeitreihenmodellen wie z.B. ARCH/GARCH-Modellen oder auch Long-Memory-Prozessen und andererseits auf einer Einführung in die grundlegenden Methoden und Modelle der multivariaten Zeitreihenanalyse wie z.B. VAR-Modelle oder auch Fehlerkorrekturmodelle.
Vorkenntnisse:
Der Besuch der Vorlesung setzt Kenntnisse im Bereich der Stochastik, wie sie in der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie gelehrt werden, sowie grundlegende Statistikkenntnisse;
Vorkenntnisse aus der Vorlesung Zeitreihen sind nicht unbedingt notwendig aber hilfreich.
Zu erbringende Leistungen:
Die für eine erfolgreiche Teilnahme des Seminars zu erbringenden Leistungen umfassen eine Seminararbeit (erstellt mit LaTeX, ca. 20 Seiten) sowie einen Seminarvortrag (90 Minuten).

Themen:
Werden in der ersten Veranstaltung vorgestellt und verteilt.

Literatur: (entweder online oder bei mir verfügbar, bitte nicht in Bibliothek vormerken)

Schlittgen, R. & Streitberg, B.H.J. (1999). Zeitreihenanalyse. Oldenbourg Verlag

Palma, W. (2007). Long-Memory Time Series. Wiley

Francq, C. & Zakoïan, J.-M. (2010). GARCH Models. Wiley

Lütkepohl, H. (2006). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer

Brockwell, J.P. & Davis, R.A. (1996). Time Series: Theory and Methods. 2nd Edition, Springer

Wei, W.W.S. (1990). Time Series Analysis. Addison-Wesley