11128 - Optionspreistheorie - mathematische Modelle und numerische Methoden Modulübersicht

Modulnummer: 11128 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2020
Modultitel:Optionspreistheorie - mathematische Modelle und numerische Methoden
  Option Pricing - Mathematical Models and Numerical Methods
Einrichtung: Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Verantwortlich:
  • Prof. Dr. rer. nat. habil. Wunderlich, Ralf
Lehr- und Prüfungssprache:Deutsch
Dauer:1 Semester
Angebotsturnus: jedes Sommersemester ungerader Jahre
Leistungspunkte: 8
Lernziele:Die Studierenden sollen
  • die wichtigsten Begriffe zur Modellierung von Finanzderivaten in stochastischen Finanzmärkten kennen,
  • grundlegende Methoden zur Bestimmung von Optionspreisen beherrschen,
  • befähigt werden, die dabei entstehenden partiellen Differentialgleichungen zu untersuchen, sowie geeignete  analytische und numerische Lösungsverfahren auszuwählen und anzuwenden,
  • am Beispiel von Themen zur Optionspreistheorie Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
Inhalte:
  • Grundbegriffe zu Optionen,
  • Elemente der Stochastischen Analysis,
  • Black-Scholes-Differentialgleichung, Optionsbewertung,
  • Analytische und numerische Lösung partieller Differentialgleichungen,
  • Amerikanische Optionen.
Empfohlene Voraussetzungen:Kenntnis des Stoffes der Module
  • 11103: Analysis I
  • 11104: Analysis II 
  • 11201: Analysis III
  • 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
Zwingende Voraussetzungen:keine
Lehrformen und Arbeitsumfang:
  • Vorlesung / 4 SWS
  • Selbststudium / 180 Stunden
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise:
  • Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford 2004
  • Kwok: Mathematical Models of Financial Derivatives. Springer 1998
  • Korn, Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Vieweg 1999
  • Mikosch: Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, World Scientific  2000
  • C. Grossmann, H.-G. Roos: Numerik partieller Differentialgleichungen. Vieweg, Teubner 2005
Modulprüfung:Modulabschlussprüfung (MAP)
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung:
  • Klausur, 90 min. ODER
  • mündliche Prüfung, 30-45 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
Bewertung der Modulprüfung:Prüfungsleistung - benotet
Teilnehmerbeschränkung:keine
Zuordnung zu Studiengängen:
  • keine Zuordnung vorhanden
Bemerkungen:
  • Studiengang Angewandte Mathematik M. Sc.: Dieses Modul gehört zur Profillinie "Stochastik" im Modulkomplex "Mathematik-Spezialisierung".
Veranstaltungen zum Modul:
  • Vorlesung: Optionspreistheorie - mathematische Modelle und numerische Methoden
Veranstaltungen im aktuellen Semester:
  • keine Zuordnung vorhanden
Nachfolgemodul/e: Auslaufmodul ab: 27.01.2020