Modulnummer:
| 11128
- Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2020 |
Modultitel: | Optionspreistheorie - mathematische Modelle und numerische Methoden |
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Option Pricing - Mathematical Models and Numerical Methods
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Einrichtung: |
Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
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Verantwortlich: | -
Prof. Dr. rer. nat. habil. Wunderlich, Ralf
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Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: |
jedes Sommersemester ungerader Jahre
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Leistungspunkte: |
8
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Lernziele: | Die Studierenden sollen
- die wichtigsten Begriffe zur Modellierung von Finanzderivaten in stochastischen Finanzmärkten kennen,
- grundlegende Methoden zur Bestimmung von Optionspreisen beherrschen,
- befähigt werden, die dabei entstehenden partiellen Differentialgleichungen zu untersuchen, sowie geeignete analytische und numerische Lösungsverfahren auszuwählen und anzuwenden,
- am Beispiel von Themen zur Optionspreistheorie Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
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Inhalte: | - Grundbegriffe zu Optionen,
- Elemente der Stochastischen Analysis,
- Black-Scholes-Differentialgleichung, Optionsbewertung,
- Analytische und numerische Lösung partieller Differentialgleichungen,
- Amerikanische Optionen.
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Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes der Module
- 11103: Analysis I
- 11104: Analysis II
- 11201: Analysis III
- 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
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Zwingende Voraussetzungen: | keine |
Lehrformen und Arbeitsumfang: | -
Vorlesung
/ 4 SWS
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Selbststudium
/ 180 Stunden
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Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | - Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford 2004
- Kwok: Mathematical Models of Financial Derivatives. Springer 1998
- Korn, Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Vieweg 1999
- Mikosch: Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, World Scientific 2000
- C. Grossmann, H.-G. Roos: Numerik partieller Differentialgleichungen. Vieweg, Teubner 2005
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Modulprüfung: | Modulabschlussprüfung (MAP) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | - Klausur, 90 min. ODER
- mündliche Prüfung, 30-45 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist. |
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: | - keine Zuordnung vorhanden
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Bemerkungen: | - Studiengang Angewandte Mathematik M. Sc.: Dieses Modul gehört zur Profillinie "Stochastik" im Modulkomplex "Mathematik-Spezialisierung".
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Veranstaltungen zum Modul: | - Vorlesung: Optionspreistheorie - mathematische Modelle und numerische Methoden
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Veranstaltungen im aktuellen Semester: | - keine Zuordnung vorhanden
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Nachfolgemodul/e: |
Auslaufmodul ab: 27.01.2020
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