11324 - Einführung in die Finanzmathematik Modulübersicht
| Modulnummer: | 11324 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2010 |
| Modultitel: | Einführung in die Finanzmathematik |
| Introduction to Financial Mathematics | |
| Einrichtung: | Fakultät 1 - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik |
| Verantwortlich: |
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| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Sommersemester gerader Jahre |
| Leistungspunkte: | 8 |
| Lernziele: | Insbesondere mit der Öffnung der Finanzmärkte für Derivate und andere nicht klassische Wertpapiere haben mathematische Mathoden im Finanzwesen eine erhebliche Bedeutung erlangt. Der Kurs dient dem Erwerb grundlegender Kenntnisse über die mathematische Modellierung von Finanzmärkten in diskreter Zeit und schafft die Grundlagen für ein tieferes Eindringen in die Modelle und Methoden der Finanzmathematik. |
| Inhalte: | Ein- und Mehrperiodenmodell der Portfoliotheorie, Arbitragefreiheit, "Law of one price", risikoneutrales Wahrscheinlichkeitsmaß, Martingale, Risiko eines Wertpapiers, Rendite/Dividende, Nutzenfunktion, Portfolio-Optimierung, Portfolio mit minimaler Varianz, Contingent Claims, Put- und Call-Optionen, Optionsbewertung, erreichbare Portfolios, Binomialmodell, Black-Scholes-Formel |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Optimierung 1, Stochastik 1, (Stochastik 3 wünschenswert) |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
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| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Pilska, S.R.: Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models. Blackwell, Oxford 2000 Föllmer, H.; Schied, A.: Stochastic finance. An introduction in discrete time. Walter de Gruyter, Berlin 2004 |
| Modulprüfung: | Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich! |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Mündliche Prüfung am Ende des Semesters (oder Testat als Studienleistung) |
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
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| Bemerkungen: | keine |
| Veranstaltungen zum Modul: | keine |
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
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| Nachfolgemodul/e: | Auslaufmodul ab: 30.09.2010 |