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Modulnummer:
| 11345
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| Modultitel: | Finanzmathematik I |
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Mathematical Finance I
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| Einrichtung: |
Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
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| Verantwortlich: | -
Prof. Dr. rer. nat. habil. Wunderlich, Ralf
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| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: |
jedes Sommersemester gerader Jahre
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| Leistungspunkte: |
8
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| Lernziele: | Die Studierenden sollen
- Kenntnisse aus dem Modul Wahrscheinlichkeitstheorie vertiefen und anwenden
- die wichtigsten Begriffe zur Modellierung zeitdiskreter stochastischer Finanzmärkte kennen,
- grundlegende Methoden zum Bewerten und Hedgen von Derivaten beherrschen,
- am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
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| Inhalte: | - Grundbegriffe zu Finanzmärkten,
- Zeitdiskrete stochastische Prozesse und Martingale,
- Mathematische Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte,
- Ein- und Mehrperiodenmodell, Binomialmodell, Übergang zum Black-Scholes-Modell,
- Bewerten und Hedgen von Derivaten,
- Portfoliooptimierung
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| Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes des Moduls
- 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
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| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: | -
Vorlesung
/ 3 SWS
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Übung
/ 1 SWS
-
Selbststudium
/ 180 Stunden
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| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | - Föllmer, Schied: Stochastic Finance, de Gruyter, 2004
- Irle: Finanzmathematik, Teubner, 2003
- Kremer: Einführung in die diskrete Finanzmathematik, 2006
- Pliska: Introduction to Mathematical Finance, Blackwell, 1997
- Shreve: Stochastic Calculus for Finance I, Springer, 2004
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| Modulprüfung: | Modulabschlussprüfung (MAP) |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | - Klausur, 90 min. ODER
- mündliche Prüfung, 30 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
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| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: | -
Bachelor (universitär) /
Mathematik /
PO 2023
-
Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend /
Mathematik - dual /
PO 2023
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Bachelor (universitär) /
Wirtschaftsmathematik /
PO 2023
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Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend /
Wirtschaftsmathematik - dual /
PO 2023
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| Bemerkungen: | - Studiengang Mathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Modulkomplex „Vertiefung“
- Studiengang Wirtschaftsmathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Modulkomplex „Vertiefung“
- Studiengang Angewandte Mathematik M.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Stochastik“
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| Veranstaltungen zum Modul: | - Vorlesung: Finanzmathematik I
- Übung zur Vorlesung
- Zugehörige Prüfung
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| Veranstaltungen im aktuellen Semester: | - keine Zuordnung vorhanden
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