11350 - Finanzmathematik II Modulübersicht

Modulnummer: 11350
Modultitel:Finanzmathematik II
  Mathematical Finance II
Einrichtung: Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Verantwortlich:
  • Prof. Dr. rer. nat. habil. Wunderlich, Ralf
Lehr- und Prüfungssprache:Deutsch
Dauer:1 Semester
Angebotsturnus: jedes Wintersemester gerader Jahre
Leistungspunkte: 8
Lernziele:Die Studierenden sollen
  • die wichtigsten Begriffe zur Modellierung zeitstetiger stochastischer Finanzmärkte sicher beherrschen,
  • die notwendigen Hilfsmittel aus der Stochastischen Analysis anwenden können,
  • grundlegende Methoden zum Bewerten und Hedgen von Derivaten beherrschen,
  • am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen. 
Inhalte:
  • Grundbegriffe zu Finanzmärkten,
  • Einführung in die stochastische Analysis,
  • Brownsche Bewegung, Martingale, stochastisches Integral,
  • Mathematische Modellierung zeitstetiger Finanzmärkte,
  • Black-Scholes-Modell,
  • Bewerten und Hedgen von Derivaten,
  • Portfoliooptimierung.
Empfohlene Voraussetzungen:Kenntnis des Stoffes der Module
  • 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
  • 11345: Finanzmathematik I
  • 11435: Stochastische Prozesse
Zwingende Voraussetzungen:keine
Lehrformen und Arbeitsumfang:
  • Vorlesung / 4 SWS
  • Selbststudium / 180 Stunden
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise:
  • Bingham & Kiesel: Risk-Neutral Valuation, Springer 2004
  • Shreve:  Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 2004
  • Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford, 2009
  • Korn & Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung,
    Vieweg+Teubner 2009
Modulprüfung:Modulabschlussprüfung (MAP)
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung:
  • Klausur, 90 min. ODER
  • mündliche Prüfung, 30 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
Bewertung der Modulprüfung:Prüfungsleistung - benotet
Teilnehmerbeschränkung:keine
Zuordnung zu Studiengängen:
  • Master (universitär) / Angewandte Mathematik / PO 2008
  • Master (universitär) / Angewandte Mathematik / PO 2019
  • Bachelor (universitär) / Mathematik / PO 2019
  • Bachelor (universitär) / Mathematik / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Mathematik - dual / PO 2023
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsmathematik / PO 2007
Bemerkungen:
  • Studiengang Angewandte Mathematik M.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Stochastik“
  • Studiengang Mathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Vertiefung“, im begrenzten Umfang
  • Studiengang Wirtschaftsmathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Vertiefung“, im begrenzten Umfang“
Veranstaltungen zum Modul:
  • Vorlesung Finanzmathematik II
  • Zugehörige Prüfung
Veranstaltungen im aktuellen Semester:
  • keine Zuordnung vorhanden