Nicole Franceschini (Italien) 2015 – Ezeamama Anayo Azubuike (Nigeria) 2014 – Li Chen (China) 2013 – Hakam Kondakji (Syrien) 2012 – Dr. Andreza da Rocha (Brasilien) 2011 – Ahmed Elnaggar (Ägypten) 2010 – Armin
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Cottbus - Senftenberg, " Lausitzer Rundschau " 30.01.2014 ___________________________________ M.Sc. Hakam Kondakji wird 2013 mit dem DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender an den
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a geothermal energy storage. Imke Redeker , 2019: Stochastic models in financial risk management. Hakam Kondakji , 2019: Optimale Portfolios für partiell informierte Investoren in einem Finanzmarkt mit
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2003 Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter, 2002 Übung Wahrscheinlichkeitstheorie (110841) Hakam Kondakji Di 13:45 - 15:15, A/B Woche, 13.10.2015 bis 02.02.2016, HG / Raum HG 0.17, HG study paths:
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Statistik W-3 (UE) (110831) Antje Mugler Feitian Liu-Matzker Sascha Thiergart Janina Grun D. Schulz Hakam Kondakji Mo 17:30 - 19:00, A/B Woche, 10.10.2011 bis 30.01.2012, LG 1A / Raum 304 (Hörsaal), LG1A
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olle (Fachbuchverlag Leipzig, 2001) Übung Statistik W-3 (UE) (110831) Dr. rer. nat. Antje Mugler Hakam Kondakji Tony Alexander Imke Friederike Höfers Peter Lehe Peter Verhoeven Mo 17:30 - 19:00, A/B Woche
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2003 Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter, 2002 Übung Wahrscheinlichkeitstheorie (110811) Hakam Kondakji Mi 09:15 - 10:45, A/B Woche, 09.04.2014 bis 16.07.2014, LG 1A / 121 Studiengänge: Informatik
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arianz-Portfolio-Optimierung unter Leerverkaufsrestriktionen. Master Angewandte Mathematik, 2014 Hakam Kondakji Punktprozesse und stochastische Filter im dynamischen Black-Litterman-Model. Master Angewandte
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Elfatih Hady M. Sc. Bernard Effah Nyarko Dr. Antje Mugler M. Sc. Kerstin Lamert Dr. Anton Shardin Dr. Hakam Kondakji Dr. Imke Redeker Dr. Stephan Schütze
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Poster: High-frequency expert opinions and power utility maximization in a market with Gaussian drift. 13 th German Probability and Statistics Days, Freiburg, 26.02. – 02.03.2018 Portfoliooptimierung
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