Stochastische Prozesse
Wintersemester 2020/2021
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Vorlesungsskript
Kurzskript "Stochastische Prozesse"
Notizen
2) Gestoppte Markovketten & Absorptionswahrscheinlichkeiten
3) Rekurrente und regenerative Prozesse
4) Elementarer Regenerationssatz
5) Schwache Konvergenz positiv rekurrenter Markovketten
6) Satz von Perron-Frobenius für endliche Markovketten (Teil I)
7) Satz von Perron-Frobenius für endliche Markovketten (Teil II)
11) Martingaltransformationen und stochastische Integrale
Weitere Literatur
- P. Brémaud. Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. Springer, 2010.
- K.L. Chung. Markov Chains with Stationary Transition Probabilities. Springer, 1960.
- D. Meintrup, S. Schäffler. Stochastik: Theorie und Anwendungen. Springer, 2005 (online).
- S.R.S. Varadhan. Probability Theory. AMS, 2001.