11434 - Höhere Finanzmathematik Modulübersicht
| Modulnummer: | 11434 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2012 |
| Modultitel: | Höhere Finanzmathematik |
| Advanced Mathematical Finance | |
| Einrichtung: | Fakultät 1 - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik |
| Verantwortlich: |
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Sommersemester gerader Jahre |
| Leistungspunkte: | 8 |
| Lernziele: | Die Studierenden sollen - grundlegende Kenntnisse über die mathematische Modellierung von Finanzmärkten in diskreter Zeit erwerben - dadurch an speziellen Beispielen weitere allgemeine Erfahrungen in der mathematischen Modellierung gewinnen - die grundlegenden probabilistischen Prinzipien und Techniken der Finanzmathematik in diskreten Modellen kennenlernen und sicher beherrschen - sich die Grundlagen für ein tieferes Eindringen in die Modelle und Methoden der Finanzmathematik aneignen - in der Lage sein, komplexe praktische Fragestellungen der Finanzmathematik zu bearbeiten und zu lösen - am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen. |
| Inhalte: | Ein- und Mehrperiodenmodell der Portfoliotheorie, Arbitragefreiheit, risikoneutrales Wahrscheinlichkeitsmaß, Martingale, Risiko eines Wertpapiers, Rendite/Dividende, Nutzenfunktion, Portfolio-Optimierung, Portfolios mit minimaler Varianz, Contingent Claims, Put- und Call-Optionen, Optionsbewertung, erreichbare Portfolios, Binomialmodell, Black-Scholes-Formel |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Empfohlen: Stochastische Prozesse |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Pilska, S. R.: Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models. Blackwell, Oxford 2000 Föllmer, H.; Schied, A.: Stochastic finance. An introduction in discrete time. Walter de Gruyter, Berlin 2004 |
| Modulprüfung: | Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich! |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Schriftliche Prüfung (Klausur 90 min.) oder mündliche Prüfung (30 min.) am Ende des Semesters |
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | Dieses Modul gehört zur Profillinie Stochastik im Modulkomplex Mathematik-Spezialisierung. |
| Veranstaltungen zum Modul: | Vorlesung: Höhere Finanzmathematik |
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
|
| Nachfolgemodul/e: | Auslaufmodul ab: 23.01.2012 |