11434 - Höhere Finanzmathematik Modulübersicht

Modulnummer: 11434 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2012
Modultitel:Höhere Finanzmathematik
  Advanced Mathematical Finance
Einrichtung: Fakultät 1 - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik
Verantwortlich:
  • Prof. Dr. rer. nat. habil. Wunderlich, Ralf
Lehr- und Prüfungssprache:Deutsch
Dauer:1 Semester
Angebotsturnus: jedes Sommersemester gerader Jahre
Leistungspunkte: 8
Lernziele:Die Studierenden sollen
- grundlegende Kenntnisse über die mathematische Modellierung von Finanzmärkten in diskreter Zeit erwerben
- dadurch an speziellen Beispielen weitere allgemeine Erfahrungen in der mathematischen Modellierung gewinnen
- die grundlegenden probabilistischen Prinzipien und Techniken der Finanzmathematik in diskreten Modellen kennenlernen und sicher beherrschen
- sich die Grundlagen für ein tieferes Eindringen in die Modelle und Methoden der Finanzmathematik aneignen
- in der Lage sein, komplexe praktische Fragestellungen der Finanzmathematik zu bearbeiten und zu lösen
- am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
Inhalte:Ein- und Mehrperiodenmodell der Portfoliotheorie, Arbitragefreiheit, risikoneutrales Wahrscheinlichkeitsmaß, Martingale, Risiko eines Wertpapiers, Rendite/Dividende, Nutzenfunktion, Portfolio-Optimierung, Portfolios mit minimaler Varianz, Contingent Claims, Put- und Call-Optionen, Optionsbewertung, erreichbare Portfolios, Binomialmodell, Black-Scholes-Formel
Empfohlene Voraussetzungen:Empfohlen: Stochastische Prozesse
Zwingende Voraussetzungen:keine
Lehrformen und Arbeitsumfang:
  • Vorlesung / 4 SWS
  • Selbststudium / 180 Stunden
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise:Pilska, S. R.: Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models. Blackwell, Oxford 2000
Föllmer, H.; Schied, A.: Stochastic finance. An introduction in discrete time. Walter de Gruyter, Berlin 2004
Modulprüfung:Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich!
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung:Schriftliche Prüfung (Klausur 90 min.) oder mündliche Prüfung (30 min.) am Ende des Semesters
Bewertung der Modulprüfung:Prüfungsleistung - benotet
Teilnehmerbeschränkung:keine
Zuordnung zu Studiengängen:
  • keine Zuordnung vorhanden
Bemerkungen:Dieses Modul gehört zur Profillinie Stochastik im Modulkomplex Mathematik-Spezialisierung.
Veranstaltungen zum Modul:Vorlesung: Höhere Finanzmathematik
Veranstaltungen im aktuellen Semester:
  • keine Zuordnung vorhanden
Nachfolgemodul/e: Auslaufmodul ab: 23.01.2012