12788 - Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Modulübersicht

Modulnummer: 12788
Modultitel:Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
  Corporate Risk Management
Einrichtung: Fakultät 5 - Wirtschaft, Recht und Gesellschaft
Verantwortlich:
  • Prof. Dr. rer. pol. habil. Auer, Benjamin
Lehr- und Prüfungssprache:Deutsch
Dauer:1 Semester
Angebotsturnus: jedes Sommersemester
Leistungspunkte: 6
Lernziele:Die Studierenden kennen die Funktions- und Wirkungsweise der wichtigsten derivativen Finanzprodukte (insb. Forwards, Futures und Optionen) und sind in der Lage, diese im Rahmen des betrieblichen Risiko­managements einzusetzen und zu bewerten. Neben einer Absicherung von Vermögenspositionen, besitzen sie einen kritisch angelegten Einblick, wie Derivate in der Praxis zur Spekulation auf künftige Marktbewegungen und zur Realisierung von Arbitragegewinnen herangezogen werden.
Inhalte:Einführung, Futuresmärkte, Zinssicherung, Optionsmärkte, Cox-Ross-Rubinstein-Binomialmodell, Black-Scholes-Merton-Modell, Optionssensitivitäten, Volatilitäts- und Korrelationsmodellierung, Value-at-Risk und Expected Shortfall, Kreditrisikomanagement

Ergänzend werden Methoden vorgestellt, die sich im Bankensektor zur Quantifizierung und Reduzierung von Kreditrisiko etabliert haben.
Empfohlene Voraussetzungen:Kenntnisse des Moduls:
  • 11945 ABWL V: Finanzierung, Investition und Steuern
Zwingende Voraussetzungen:keine
Lehrformen und Arbeitsumfang:
  • Vorlesung / 2 SWS
  • Übung / 2 SWS
  • Selbststudium / 120 Stunden
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise:
  • Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivatives
  • Chance, D. M.: Analysis of Derivatives for the CFA Progam
  • Rendleman, R. J.: Applied Derivatives - Options, Futures, and Swaps
  • Benninga, S.: Financial Modeling
Modulprüfung:Modulabschlussprüfung (MAP)
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung:
  • Klausur, 90 Minuten
Bewertung der Modulprüfung:Prüfungsleistung - benotet
Teilnehmerbeschränkung:keine
Zuordnung zu Studiengängen:
  • Master (universitär) / Angewandte Mathematik / PO 2008
  • Master (universitär) / Angewandte Mathematik / PO 2019
  • Bachelor (universitär) / Betriebswirtschaftslehre / PO 2017
  • Bachelor (universitär) / Betriebswirtschaftslehre / PO 2024
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Betriebswirtschaftslehre - dual / PO 2024
  • Bachelor (universitär) / Energietechnik und Energiewirtschaft / PO 2021
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsingenieurwesen / PO 2008
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsingenieurwesen / PO 2019
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsingenieurwesen / PO 2023
  • Master (universitär) / Wirtschaftsingenieurwesen / PO 2008
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, ausbildungsintegrierend / Wirtschaftsingenieurwesen - dual / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Wirtschaftsingenieurwesen - dual / PO 2023
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsmathematik / PO 2007
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsmathematik / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Wirtschaftsmathematik - dual / PO 2023
Bemerkungen:
Veranstaltungen zum Modul:
  • Vorlesung Finanzwirtschaftliches Risikomanagement - 2 SWS
  • Übung Finanzwirtschaftliches Risikomanagement - 2 SWS
  • Prüfung Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
Veranstaltungen im aktuellen Semester: