11311 - Modellierung und Numerik von Finanzderivaten Modulübersicht

Modulnummer: 11311 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2010
Modultitel:Modellierung und Numerik von Finanzderivaten
  Financial Derivatives: Modelling and Numerical Methods
Einrichtung: Fakultät 1 - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik
Verantwortlich:
  • Prof.Dr.rer.nat.habil. Fröhner, Michael
Lehr- und Prüfungssprache:Deutsch
Dauer:1 Semester
Angebotsturnus: jedes Wintersemester
Leistungspunkte: 6
Lernziele:Vermittelung fortgeschrittener Methoden der Anwendungen der Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften.
Inhalte:Binomialmethode, Black-Scholes-Gleichung, Zufallszahlen, Monte-Carlo-Methode und
Monte-Carlo-Simulation, numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen, numerische Lösung freier Randwertprobleme;
Anwendungsbeispiele: Verschiedene Optionen im Derivathandel werden als Modelle betrachtet und
(analytisch oder numerisch) gelöst.
Empfohlene Voraussetzungen:Grundkurse: Analysis, lineare Algebra, Numerik
Zwingende Voraussetzungen:keine
Lehrformen und Arbeitsumfang:
  • Vorlesung / 2 SWS
  • Übung / 2 SWS
  • Selbststudium / 120 Stunden
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise:R. Seydel: Einführung in die numerische Berechung von Finanz-Derivaten, Springer, 2000
J.C.Hull: Options, Futures, and other Derivates, Prentice Hall 1997.
Modulprüfung:Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich!
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung:SL: bewertete Übungsaufgaben
Bewertung der Modulprüfung:Prüfungsleistung - benotet
Teilnehmerbeschränkung:keine
Zuordnung zu Studiengängen:
  • keine Zuordnung vorhanden
Bemerkungen:keine
Veranstaltungen zum Modul:keine
Veranstaltungen im aktuellen Semester:
  • keine Zuordnung vorhanden