11311 - Modellierung und Numerik von Finanzderivaten Modulübersicht
Modulnummer: | 11311 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2010 |
Modultitel: | Modellierung und Numerik von Finanzderivaten |
Financial Derivatives: Modelling and Numerical Methods | |
Einrichtung: | Fakultät 1 - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik |
Verantwortlich: |
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Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
Leistungspunkte: | 6 |
Lernziele: | Vermittelung fortgeschrittener Methoden der Anwendungen der Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften. |
Inhalte: | Binomialmethode, Black-Scholes-Gleichung, Zufallszahlen, Monte-Carlo-Methode und Monte-Carlo-Simulation, numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen, numerische Lösung freier Randwertprobleme; Anwendungsbeispiele: Verschiedene Optionen im Derivathandel werden als Modelle betrachtet und (analytisch oder numerisch) gelöst. |
Empfohlene Voraussetzungen: | Grundkurse: Analysis, lineare Algebra, Numerik |
Zwingende Voraussetzungen: | keine |
Lehrformen und Arbeitsumfang: |
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Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | R. Seydel: Einführung in die numerische Berechung von Finanz-Derivaten, Springer, 2000 J.C.Hull: Options, Futures, and other Derivates, Prentice Hall 1997. |
Modulprüfung: | Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich! |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | SL: bewertete Übungsaufgaben |
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: |
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Bemerkungen: | keine |
Veranstaltungen zum Modul: | keine |
Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
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