11345 - Finanzmathematik I Modulübersicht

Modulnummer: 11345
Modultitel:Finanzmathematik I
  Mathematical Finance I
Einrichtung: Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Verantwortlich:
  • Prof. Dr. rer. nat. habil. Wunderlich, Ralf
Lehr- und Prüfungssprache:Deutsch
Dauer:1 Semester
Angebotsturnus: jedes Sommersemester gerader Jahre
Leistungspunkte: 8
Lernziele:Die Studierenden sollen
  • Kenntnisse aus dem Modul Wahrscheinlichkeitstheorie vertiefen und anwenden
  • die wichtigsten Begriffe zur Modellierung zeitdiskreter stochastischer Finanzmärkte kennen,
  • grundlegende Methoden zum Bewerten und Hedgen von Derivaten beherrschen,
  • am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
Inhalte:
  • Grundbegriffe zu Finanzmärkten,
  • Zeitdiskrete stochastische Prozesse und Martingale,
  • Mathematische Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte,
  • Ein- und Mehrperiodenmodell, Binomialmodell, Übergang zum Black-Scholes-Modell,
  • Bewerten und Hedgen von Derivaten,
  • Portfoliooptimierung
Empfohlene Voraussetzungen:Kenntnis des Stoffes des Moduls 
  • 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
Zwingende Voraussetzungen:keine
Lehrformen und Arbeitsumfang:
  • Vorlesung / 3 SWS
  • Übung / 1 SWS
  • Selbststudium / 180 Stunden
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise:
  • Föllmer, Schied: Stochastic Finance, de Gruyter, 2004
  • Irle: Finanzmathematik, Teubner, 2003
  • Kremer: Einführung in die diskrete Finanzmathematik, 2006
  • Pliska: Introduction to Mathematical Finance, Blackwell, 1997
  • Shreve: Stochastic Calculus for Finance I, Springer, 2004
Modulprüfung:Modulabschlussprüfung (MAP)
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung:
  • Klausur, 90 min. ODER
  • mündliche Prüfung, 30 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
Bewertung der Modulprüfung:Prüfungsleistung - benotet
Teilnehmerbeschränkung:keine
Zuordnung zu Studiengängen:
  • Master (universitär) / Angewandte Mathematik / PO 2008
  • Bachelor (universitär) / Mathematik / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Mathematik - dual / PO 2023
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsmathematik / PO 2007
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsmathematik / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Wirtschaftsmathematik - dual / PO 2023
Bemerkungen:
  • Studiengang Mathematik B.Sc.:  Wahlpflichtmodul im Modulkomplex „Vertiefung“
  • Studiengang Wirtschaftsmathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Modulkomplex „Vertiefung“
Veranstaltungen zum Modul:
  • Vorlesung:  Finanzmathematik I
  • Übung zur Vorlesung
  • Zugehörige Prüfung
Veranstaltungen im aktuellen Semester:
  • keine Zuordnung vorhanden