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Modulnummer:
| 11350
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| Modultitel: | Finanzmathematik II |
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Mathematical Finance II
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| Einrichtung: |
Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
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| Verantwortlich: | -
Prof. Dr. rer. nat. habil. Wunderlich, Ralf
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| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: |
jedes Wintersemester gerader Jahre
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| Leistungspunkte: |
8
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| Lernziele: | Die Studierenden sollen
- die wichtigsten Begriffe zur Modellierung zeitstetiger stochastischer Finanzmärkte sicher beherrschen,
- die notwendigen Hilfsmittel aus der Stochastischen Analysis anwenden können,
- grundlegende Methoden zum Bewerten und Hedgen von Derivaten beherrschen,
- am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
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| Inhalte: | - Grundbegriffe zu Finanzmärkten,
- Einführung in die stochastische Analysis,
- Brownsche Bewegung, Martingale, stochastisches Integral,
- Mathematische Modellierung zeitstetiger Finanzmärkte,
- Black-Scholes-Modell,
- Bewerten und Hedgen von Derivaten,
- Portfoliooptimierung.
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| Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes der Module
- 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
- 11345: Finanzmathematik I
- 11435: Stochastische Prozesse
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| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: | -
Vorlesung
/ 4 SWS
-
Selbststudium
/ 180 Stunden
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| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | - Bingham & Kiesel: Risk-Neutral Valuation, Springer 2004
- Shreve: Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 2004
- Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford, 2009
- Korn & Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung,
Vieweg+Teubner 2009
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| Modulprüfung: | Modulabschlussprüfung (MAP) |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | - Klausur, 90 min. ODER
- mündliche Prüfung, 30 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
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| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: | -
Master (universitär) /
Angewandte Mathematik /
PO 2019
- 1. SÄ 2021
-
Bachelor (universitär) /
Mathematik /
PO 2023
-
Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend /
Mathematik - dual /
PO 2023
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| Bemerkungen: | - Studiengang Angewandte Mathematik M.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Stochastik“
- Studiengang Mathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Vertiefung“, im begrenzten Umfang
- Studiengang Wirtschaftsmathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Vertiefung“, im begrenzten Umfang“
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| Veranstaltungen zum Modul: | - Vorlesung Finanzmathematik II
- Zugehörige Prüfung
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| Veranstaltungen im aktuellen Semester: | - keine Zuordnung vorhanden
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