12669 - Angewandte Finanzmarktökonometrie Modulübersicht

Modulnummer: 12669
Modultitel:Angewandte Finanzmarktökonometrie
  Applied Financial Econometrics
Einrichtung: Fakultät 5 - Wirtschaft, Recht und Gesellschaft
Verantwortlich:
  • Prof. Dr. rer. pol. habil. Auer, Benjamin
Lehr- und Prüfungssprache:Deutsch
Dauer:1 Semester
Angebotsturnus: jedes Semester
Leistungspunkte: 6
Lernziele:Die Studierenden werden in die Lage versetzt, mit Hilfe der Software EViews etablierte Verfahren der Ökonometrie zur Beantwortung praktischer Fragestellungen der Finanzanalyse einzusetzen. Diese reichen von der Analyse von Investmentfondsperformance über die Modellierung von Marktrisiken bis hin zur Prognose wichtiger Finanzmarktindikatoren und -einzelwerte.  Im Kern soll erlernt werden, wie Methoden passend zu den zu testenden Hypothesen auszuwählen, Vor- und Nachteile gewählter Vorgehensweisen/Spezifikationen kritisch zu beurteilen und Ergebnisse ökonomisch zu interpretieren sind.
Inhalte:Performance-, Risiko- und Effizienzmessung mit Marktmodellen, Mehrfaktorielle Erklärung von Wertpapierrenditen, Investmentfondsperformanceanalyse mit dem Carhart-Vier-Faktor-Modell, Ölpreisprognosen mit einfachen Zeit­reihen­modellen, Dynamische Wirkungszusammenhänge auf Aktienmärkten, Langfristige Abhängigkeit von Spot- und Futureskursen, Zeitvariable Volatilität und Hedgingeigenschaften von Wertpapierklassen, Regimeabhängigkeit von Wertpapierrenditen, Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Panelbasierte Tests von Kapitalmarktmodellen
Empfohlene Voraussetzungen:Kenntnis des Stoffes der Module:
  • 11945 ABWL V: Finanzierung, Investition und Steuern
  • 12788 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
Zwingende Voraussetzungen:Erfolgreiche Teilnahme am Modul:
  • 11962 Angewandte Mathematik und Ökonometrie
Lehrformen und Arbeitsumfang:
  • Seminar / 4 SWS
  • Selbststudium / 120 Stunden
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise:Die Literatur ist abhängig vom jeweiligen Seminarthema und wird daher in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.
Modulprüfung:Continuous Assessment (MCA)
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung:
  • Seminararbeit im Umfang von 12 Seiten (Gewichtung 70 %)
  • Präsentation von 15 Minuten und Diskussion (Gewichtung 30 %)
Bewertung der Modulprüfung:Prüfungsleistung - benotet
Teilnehmerbeschränkung:20
Zuordnung zu Studiengängen:
  • Bachelor (universitär) / Betriebswirtschaftslehre / PO 2017
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsingenieurwesen / PO 2019
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsingenieurwesen / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, ausbildungsintegrierend / Wirtschaftsingenieurwesen - dual / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Wirtschaftsingenieurwesen - dual / PO 2023
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsmathematik / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Wirtschaftsmathematik - dual / PO 2023
Bemerkungen:Modul mit Teilnehmerbeschränkung - Anmeldefrist zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn!

Kein Angebot ab WiSe 2024/25.
Veranstaltungen zum Modul:
  • Seminar Angewandte Finanzmarktökonometrie - 4 SWS
Veranstaltungen im aktuellen Semester:
  • keine Zuordnung vorhanden