12669 - Angewandte Finanzmarktökonometrie Modulübersicht
Modulnummer: | 12669 |
Modultitel: | Angewandte Finanzmarktökonometrie |
Applied Financial Econometrics | |
Einrichtung: | Fakultät 5 - Wirtschaft, Recht und Gesellschaft |
Verantwortlich: |
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Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Semester |
Leistungspunkte: | 6 |
Lernziele: | Die Studierenden werden in die Lage versetzt, mit Hilfe der Software EViews etablierte Verfahren der Ökonometrie zur Beantwortung praktischer Fragestellungen der Finanzanalyse einzusetzen. Diese reichen von der Analyse von Investmentfondsperformance über die Modellierung von Marktrisiken bis hin zur Prognose wichtiger Finanzmarktindikatoren und -einzelwerte. Im Kern soll erlernt werden, wie Methoden passend zu den zu testenden Hypothesen auszuwählen, Vor- und Nachteile gewählter Vorgehensweisen/Spezifikationen kritisch zu beurteilen und Ergebnisse ökonomisch zu interpretieren sind. |
Inhalte: | Performance-, Risiko- und Effizienzmessung mit Marktmodellen, Mehrfaktorielle Erklärung von Wertpapierrenditen, Investmentfondsperformanceanalyse mit dem Carhart-Vier-Faktor-Modell, Ölpreisprognosen mit einfachen Zeitreihenmodellen, Dynamische Wirkungszusammenhänge auf Aktienmärkten, Langfristige Abhängigkeit von Spot- und Futureskursen, Zeitvariable Volatilität und Hedgingeigenschaften von Wertpapierklassen, Regimeabhängigkeit von Wertpapierrenditen, Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Panelbasierte Tests von Kapitalmarktmodellen |
Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes der Module:
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Zwingende Voraussetzungen: | Erfolgreiche Teilnahme am Modul:
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Lehrformen und Arbeitsumfang: |
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Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Die Literatur ist abhängig vom jeweiligen Seminarthema und wird daher in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben. |
Modulprüfung: | Continuous Assessment (MCA) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: |
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Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | 20 |
Zuordnung zu Studiengängen: |
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Bemerkungen: | Modul mit Teilnehmerbeschränkung - Anmeldefrist zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn! Kein Angebot im WiSe 2024/25. |
Veranstaltungen zum Modul: |
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Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
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