12858 - Assetmanagement Modulübersicht

Modulnummer: 12858
Modultitel:Assetmanagement
  Asset Management
Einrichtung: Fakultät 5 - Wirtschaft, Recht und Gesellschaft
Verantwortlich:
  • Prof. Dr. rer. pol. habil. Auer, Benjamin
Lehr- und Prüfungssprache:Deutsch
Dauer:1 Semester
Angebotsturnus: jedes Sommersemester
Leistungspunkte: 6
Lernziele:Die Studierenden kennen die Grundlagen modernen Assetmanagements. Nach einem Überblick über verfügbare Wertpapiergattungen und deren wesentliche Eigenschaften sind sie in der Lage, diese optimal zu kombinieren und die Performance der resultierenden Portfolios zu evaluieren. Darüber sind sie mit der Funktionsweise und Schätzung von State-of-the-Art-Modellen der Wertpapierbewertung vertraut und erkennen, wie diverse Kapitalmarkteffekte einerseits derartige Modelle ins Wanken bringen und andererseits wertvolle Anlagestrategien für Investmentfonds liefern. Im Kontext effizienter Finanzmärkte können die Studierenden die Nachhaltigkeit erfolgreicher Anlagestrategien, die Wirkung neuer Informationen auf Wertpapierkurse und der Nutzen technischer Analyse beurteilen.
Inhalte:Investmentuniversum, Eigenschaften von Wertpapierrenditen, Mean-Variance-Portfoliooptimierung, Indexmodelle und aktives Management, Erklärungsgehalt von Standardkapitalmarktmodellen, Kapitalmarkteffekte und empirisches Asset Pricing, Investmentfondsperformance, Finanzmarkteffizienz

Sämtliche Inhalte werden sowohl theoretisch als auch mit konkreter Umsetzung in MATLAB behandelt.
Empfohlene Voraussetzungen:Kenntnis des Stoffes der Module:
  • 11945 ABWL V: Finanzierung, Investition und Steuern
  • 12788 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
  • 11962 Angewandte Mathematik und Ökonometrie
Zwingende Voraussetzungen:keine
Lehrformen und Arbeitsumfang:
  • Vorlesung / 2 SWS
  • Übung / 2 SWS
  • Selbststudium / 120 Stunden
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise:
  • Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J.: Investments
  • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
  • Pedersen, L. H.: Efficiently Inefficient - How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined
  • Bali, T. G., Engle, R. F., Murray, S.: Empirical Asset Pricing - The Cross Section of Stock Returns
  • Ang, A.: Asset Management - A Systematic Approach to Factor Investing
  • Cuthbertson, K., Nitzsche, D.: Quantitative Financial Economics - Stocks, Bonds and Foreign Exchange
  • Cochrane, J. H.: Asset Pricing
  • Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial Markets
  • Schmidt, F., Trede, M.: Finanzmarktstatistik
Modulprüfung:Modulabschlussprüfung (MAP)
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung:
  • Klausur, 90 Minuten
Bewertung der Modulprüfung:Prüfungsleistung - benotet
Teilnehmerbeschränkung:keine
Zuordnung zu Studiengängen:
  • Master (universitär) / Angewandte Mathematik / PO 2008
  • Master (universitär) / Angewandte Mathematik / PO 2019
  • Master (universitär) / Betriebswirtschaftslehre / PO 2017
  • Master (universitär) / eBusiness / PO 2007
  • Master (universitär) / Wirtschaftsingenieurwesen / PO 2019
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsmathematik / PO 2007
  • Bachelor (universitär) / Wirtschaftsmathematik / PO 2023
  • Bachelor (universitär) - Duales Studium, praxisintegrierend / Wirtschaftsmathematik - dual / PO 2023
Bemerkungen:kein Angebot im SoSe 2025
Veranstaltungen zum Modul:
  • Vorlesung Assetmanagement - 2 SWS
  • Übung Assetmanagement - 2 SWS
  • Prüfung Assetmanagement
Veranstaltungen im aktuellen Semester:
Auslaufmodul: Nachfolgemodul seit: 21.04.2017