Schwerpunkte

  • Stochastische Finanzmathematik
  • Portfolio-Optimierung, insbesondere in Modellen mit partieller Information und unter beschränktem Ausfallrisiko
  • Versicherungsmathematik
  • Differentialgleichungen mit zufälligen Parametern und Anwendungen, z.B. zufällige Schwingungen, Wärmeleitung in zufälligen Medien
  • Verallgemeinerte polynomielle Chaosentwicklungen und zufällige partielle Differentialgleichungen