Master-/Diplomarbeiten

Felix Quaas  
Mathematische Modellierung von Zinskurven zur Durationssteuerung im Asset-Liability-Management von Lebensversicherungen.
Master Angewandte Mathematik, 2021

Nico Schulz
Modellierung und Berechnung der Gesamtschadensverteilung mit gemischten zusammengesetzten Poisson-Verteilungen.
Master Angewandte Mathematik, 2020

Emmanuel Beker Chinedze
Individual Stochastic Models for Outstanding Claims Reserves in Non-Life
Insurance
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2020

Moshood Olawale Yekini
Optimal Management of Renewable Energy Production with Storage
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2019

Robin Dee
Mathematische Modellierung der technischen Analyse von Finanzmärkten. Master Angewandte Mathematik, 2019

Kerstin Lamert
Simulation of Arbitrage Opportunities in Markets with Fractional Brownian Motion
Master Angewandte Mathematik, 2018

Franziska Pfützner
Dynamische Risikonebenbedingungen in der Nutzenmaximierung für mehrdimensionale Finanzmarktmodelle. Master Angewandte Mathematik, 2017

Jan Jesekiewicz
Die Ermittlung der stündlichen Nachfrageelastizitäten auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt für Wochentage. Master Angewandte Mathematik, 2017

Paul Honore Takam
Optimal Control of a Pension Fund With Random Endowment
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017

Christelle Abo Ndanjong
Stochastic Optimal Control for the Water Management of an Irrigation System
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017

Mohamed Elfatih  Hady
Pricing Funeral Insurance in a Microinsurance World
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017

Justice Daberechi Agbadu
Comparison of Performance Measures for Optimal Consumption-Investment Problems
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017

Mebrahtu Hailu Tesfay
A Benchmarking Approach to Optimal Asset Allocation for Insurers and Pension Funds
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
(joint with Prof. Olivier Menoukeu Pamen (AIMS Ghana))

Sara Angolini
Anwendung der Warteschlangentheorie zur innerbetrieblichen Performancemessung des Bahnbetriebes von AME. Master Angewandte Mathematik, 2016

William Pipka
Untersuchung von Windenergieprognosen unter Verwendung eines multivariaten Zeitreihenmodells. Master Angewandte Mathematik, 2016

Marie Christine Alega Amagne
Dynamic Portfolio Optimization With Bounded Shortfall Risks.
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2016

Faustina France-Nkansah
Optimal Portfolio Strategies for Outperforming a Stochastic Benchmark. Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2015

Martha Nasimiyu Kikenyi
Ruin Probabilities for Hyperexponential Claims. Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2015

Jana Steindl
Risikoaversion und Ausfallrisiko in der zeitstetigen Portfoliooptimierung. Master Angewandte Mathematik, 2014

Imke Höfers
Portfoliooptimierung unter dynamischen Risikonebenbedingungen. Master Angewandte Mathematik, 2014

Thomas Zupp
Die 80%-Regel in der zeitstetigen Mittelwert-Varianz-Portfolio-Optimierung unter Leerverkaufsrestriktionen. Master Angewandte Mathematik, 2014

Hakam Kondakji
Punktprozesse und stochastische Filter im dynamischen Black-Litterman-Model. Master Angewandte Mathematik, 2012

Antje Kullmann
Kalibrierungsprüfung bei internen Ratingsystemen mit Hilfe statistischer Methoden. Diplom Wirtschaftsmathematik, 2011

Bachelorarbeiten

Jingyao Huang 
Optimales Management der Windenergie mit Speicher am Day-Ahead-Markt. Bachelor, Wirtschaftsmathematik, 2021

Falko Krause Cauduro
Methoden der räumlichen Statistik und Ökonometrie zur Konzentrationsanalyse. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2021

Katja Noeske
Der Entkopplungsansatz für die Binominalmethode zur Preisfindung für Multi-Asset-Optionen. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2019

Maurizio Boigk
Statistische Methoden der Quantilsschätzung. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2018

Barbara Pauszek
Konstruktion und Vergleich von Konfidenzintervallen für die unbekannte Erfolgswahrscheinlichkeit einer Binomialverteilung. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2016

Rocco Pietsch
Statistische Analyse von Prognosefehlern für Windkraftanlagen. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2015

Franziska Pfützner
Untersuchung der PKW-Kraftstoffmärkte in Deutschland. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2015

Max Schubert
Der EM-Algorithmus zur Schätzung der Zielgenauigkeit beim Dartspiel. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2015

Vadim Tschernezki
Der Einfluss von Risikofaktoren auf Renditen: eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes. Bachelorarbeit Wirtschaftsingenieurwesen, 2015. In Zusammenarbeit mit Lehrstuhl Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Besondere der Unternehmensfinanzierung

Eva-Maria Schulz
Zeitreihenmodelle für die aggregierte Windkraftleistung in Deutschland. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2014

Daniel Streit
Simulation der Dynamik räumlich stochastischer Modelle mit zellulären Automaten. Bachelorarbeit Wirtschaftsmathematik, 2014

Sara Angolini
Kostenmodellierung durch Zeitreihen in der Energiebeschaffung. Bachelorarbeit Wirtschaftsmathematik, 2014

Kevin Noack
Auswertung solarer Bestrahlungsdaten mittels Globalstrahlungsmodelle. Bachelorarbeit Wirtschaftsmathematik, 2014

Jana Steindl
Optimale Portfoliorenditen unter beschränktem Ausfallrisiko. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012

Wang Peng
Parameterschätzungen bei gruppierten Beobachtungen. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012

Paula Kastner
Bewertung und Vergleich von On-line- und Constant-Rebalanced-Portfolios. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012

Wladimir Schwabauer
Ein Markov-Ketten-Modell zur Berechnung der versicherungsmathematischen Verpflichtung in der betrieblichen Altersvorsorge. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012

Florian Klaue
Stochastische Zinsmodelle in der Steuerung von Portfolios festverzinslicher Anlagen. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012