Master-/Diplomarbeiten
Florent Onana Assouga
Stochastic Optimal Control of an Energy System with Renewable Energy Source and Battery
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2024
Nathalie Fruiba
Stochastic Optimal Control Problems for the Cost-Optimal Management of a Standalone Microgrid
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2024
Junior Parfait Ngalamo
Least Squares Monte Carlo Methods for Solving Stochastic Optimal Control Problems
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2023
Alex Cedric Nguepi Goufack
Stochastic Epidemic Models for the Spread of Cholera
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2023
Barbara Pauszek
Ein Markovscher Entscheidungsprozess für ein Energiesystem mit Hochtemperatur-Wärmepumpe und thermischem Speicher.
Master Angewandte Mathematik, 2022
Eric Pilling
Machine Learning Methoden für die optimale Steuerung eines Energiesystems mit Hochtemperaturwärmepumpe.
Master Angewandte Mathematik, 2022
Felix Quaas
Mathematische Modellierung von Zinskurven zur Durationssteuerung im Asset-Liability-Management von Lebensversicherungen.
Master Angewandte Mathematik, 2021
Nico Schulz
Modellierung und Berechnung der Gesamtschadensverteilung mit gemischten zusammengesetzten Poisson-Verteilungen.
Master Angewandte Mathematik, 2020
Emmanuel Beker Chinedze
Individual Stochastic Models for Outstanding Claims Reserves in Non-Life
Insurance
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2020
Moshood Olawale Yekini
Optimal Management of Renewable Energy Production with Storage
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2019
Robin Dee
Mathematische Modellierung der technischen Analyse von Finanzmärkten. Master Angewandte Mathematik, 2019
Kerstin Lamert
Simulation of Arbitrage Opportunities in Markets with Fractional Brownian Motion
Master Angewandte Mathematik, 2018
Franziska Pfützner
Dynamische Risikonebenbedingungen in der Nutzenmaximierung für mehrdimensionale Finanzmarktmodelle. Master Angewandte Mathematik, 2017
Jan Jesekiewicz
Die Ermittlung der stündlichen Nachfrageelastizitäten auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt für Wochentage. Master Angewandte Mathematik, 2017
Paul Honore Takam
Optimal Control of a Pension Fund With Random Endowment
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
Christelle Abo Ndanjong
Stochastic Optimal Control for the Water Management of an Irrigation System
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
Mohamed Elfatih Hady
Pricing Funeral Insurance in a Microinsurance World
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
Justice Daberechi Agbadu
Comparison of Performance Measures for Optimal Consumption-Investment Problems
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
Mebrahtu Hailu Tesfay
A Benchmarking Approach to Optimal Asset Allocation for Insurers and Pension Funds
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
(joint with Prof. Olivier Menoukeu Pamen (AIMS Ghana))
Sara Angolini
Anwendung der Warteschlangentheorie zur innerbetrieblichen Performancemessung des Bahnbetriebes von AME. Master Angewandte Mathematik, 2016
William Pipka
Untersuchung von Windenergieprognosen unter Verwendung eines multivariaten Zeitreihenmodells. Master Angewandte Mathematik, 2016
Marie Christine Alega Amagne
Dynamic Portfolio Optimization With Bounded Shortfall Risks.
Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2016
Faustina France-Nkansah
Optimal Portfolio Strategies for Outperforming a Stochastic Benchmark. Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2015
Martha Nasimiyu Kikenyi
Ruin Probabilities for Hyperexponential Claims. Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2015
Jana Steindl
Risikoaversion und Ausfallrisiko in der zeitstetigen Portfoliooptimierung. Master Angewandte Mathematik, 2014
Imke Höfers
Portfoliooptimierung unter dynamischen Risikonebenbedingungen. Master Angewandte Mathematik, 2014
Thomas Zupp
Die 80%-Regel in der zeitstetigen Mittelwert-Varianz-Portfolio-Optimierung unter Leerverkaufsrestriktionen. Master Angewandte Mathematik, 2014
Hakam Kondakji
Punktprozesse und stochastische Filter im dynamischen Black-Litterman-Model. Master Angewandte Mathematik, 2012
Antje Kullmann
Kalibrierungsprüfung bei internen Ratingsystemen mit Hilfe statistischer Methoden. Diplom Wirtschaftsmathematik, 2011
Bachelorarbeiten
Jonas Hoffmann
Portfoliooptimierung in zeitdiskreten Finanzmärkten, Bachelor Mathematik, 2022
Jingyao Huang
Optimales Management der Windenergie mit Speicher am Day-Ahead-Markt. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2021
Falko Krause Cauduro
Methoden der räumlichen Statistik und Ökonometrie zur Konzentrationsanalyse. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2021
Katja Noeske
Der Entkopplungsansatz für die Binominalmethode zur Preisfindung für Multi-Asset-Optionen. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2019
Maurizio Boigk
Statistische Methoden der Quantilsschätzung. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2018
Barbara Pauszek
Konstruktion und Vergleich von Konfidenzintervallen für die unbekannte Erfolgswahrscheinlichkeit einer Binomialverteilung. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2016
Rocco Pietsch
Statistische Analyse von Prognosefehlern für Windkraftanlagen. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2015
Franziska Pfützner
Untersuchung der PKW-Kraftstoffmärkte in Deutschland. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2015
Max Schubert
Der EM-Algorithmus zur Schätzung der Zielgenauigkeit beim Dartspiel. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2015
Vadim Tschernezki
Der Einfluss von Risikofaktoren auf Renditen: eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes. Bachelorarbeit Wirtschaftsingenieurwesen, 2015. In Zusammenarbeit mit Lehrstuhl Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Besondere der Unternehmensfinanzierung
Eva-Maria Schulz
Zeitreihenmodelle für die aggregierte Windkraftleistung in Deutschland. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2014
Daniel Streit
Simulation der Dynamik räumlich stochastischer Modelle mit zellulären Automaten. Bachelorarbeit Wirtschaftsmathematik, 2014
Sara Angolini
Kostenmodellierung durch Zeitreihen in der Energiebeschaffung. Bachelorarbeit Wirtschaftsmathematik, 2014
Kevin Noack
Auswertung solarer Bestrahlungsdaten mittels Globalstrahlungsmodelle. Bachelorarbeit Wirtschaftsmathematik, 2014
Jana Steindl
Optimale Portfoliorenditen unter beschränktem Ausfallrisiko. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012
Wang Peng
Parameterschätzungen bei gruppierten Beobachtungen. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012
Paula Kastner
Bewertung und Vergleich von On-line- und Constant-Rebalanced-Portfolios. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012
Wladimir Schwabauer
Ein Markov-Ketten-Modell zur Berechnung der versicherungsmathematischen Verpflichtung in der betrieblichen Altersvorsorge. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012
Florian Klaue
Stochastische Zinsmodelle in der Steuerung von Portfolios festverzinslicher Anlagen. Bachelor Wirtschaftsmathematik, 2012