Abgeschlossene Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten
Jahr 2013
Sabrina Lahr: Spieltheoretische Modelle und ihre Anwendung in der Lebensversicherungsmathematik. Thesis (bsc)
Nicole Baier: Mehrdimensionale Panjer-Rekursion. Thesis (msc)
Jahr 2012
Enrico Schötz: Abschätzungen der Ruinwahrscheinlichkeit im Cramer-Lundberg Modell unter Berücksichtigung von konstanten Zinsraten. Thesis (diploma)
Imke Höfers: Monte Carlo Verfahren zur Bewertung asiatischer Optionen unter Verwendung von Varianzreduktionstechniken. Thesis (bsc)
Jan Jesikiewicz: Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen und praktische Anmwendungen der Weibull-Verteilung. Thesis (bsc)
Monika Nowak: Multivariate Extremwerttheorie und ihre Anwendung im Finanz- und Risikomanagement. Thesis (msc)
Fatma Pinar Caglayan: Bestimmung des Preises und Einschätzung des Risikos von Optionen auf Grundlage des Binomialmodells von Cox, Ross und Rubinstein. Thesis (bsc)
Jahr 2011
Marcus Schmidt: Die Bedeutung und Auswirkungen der Fehlerrechnung auf Ergebnisse des Mikrozensus bei kleinräumigen Verwaltungseinheiten am Beispiel des Landes Brandenburg. Thesis (diploma)
Alana Kluge: Abschätzung von Ruinwahrscheinlichkeiten bei Großschäden unter Berücksichtigung von Zinsen. Thesis (diploma)
Monika Buchowicz: Ein- und mehrdimensionale Extrem- und Rekordwertwertverteilungen. Thesis (msc)
Jahr 2009
Monika Buchowicz: Charakterisierung und Simulation von Extremwertverteilungen. Thesis (bsc)
Michael Balke: Bewertung der Kapitalabfindung bei Rentenversicherungen aus biometrischer Sicht. Thesis (diploma)
Adil Itrib: Explizite und approximative Berechnungen der Ruinwahrscheinlichkeiten in verschiedenen Risikoprozessen. Thesis (diploma)
Mirko Risch & Linda Christoph: Copulafunktionen und deren Anwendung in der Finanz- und Wirtschaftsmathematik. Thesis (diploma)
Qi Yu: Abschätzung der Ruinwahrscheinlichkeit bei Großschäden. Thesis (diploma)
Jahr 2008
Gang Feng: Risikomodelle mit variablen Prämien. Thesis (diploma)
Jahr 2007
Jens Noack: Über einen Ansatz von Willmot zur Verfeinerung der Lundberg-Ungleichung. Thesis (diploma)
Anett Weber: Verallgemeinerung der Panjer-Klasse und Simulation der Gesamtschadenverteilung
Thesis (diploma)
Jahr 2005
Nadiya Kosytsina: Zeitentwicklung und Invarianz von Zuständen auf dem Bosonen-Fockraum. Thesis (diploma)
Markus Gäbler: Extrem- und Rekordwerte und deren Anwendungen in der StatistikThesis (diploma)
Jahr 2004
Nicole Schnabel: Mathematische Modellierung von Verteilungen zufälliger Größen im EDV-Servicebereich von Versicherungen. Thesis (diploma)
Nataliya Turchyna: Quantum Logical Gates on the Boson Fock Space. Thesis (diploma)
Jahr 2002
Heiko Schwierz: Extrem- und Rekordwerte an ausgewählten Beispielen insbesondere aus der Lebensversicherungsmathematik. Thesis (diploma)