Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Finanzmathematik (Modul 11386)
für Studenten im Master Angewandte Mathematik
Vorlesung / Übung als Blockveranstaltung
Inhalte der Vorlesung
Es werden spezielle Kapitel der stochastischen Finanzmathematik insbesondere
zur Portfoliooptimierung behandelt. Zu den Themen zählen:
- Grundlagen der stochastische Analysis
- Mathematische Modellierung von zeitstetigen Finanzmarkten
- Dynamic-Programming-Methoden der stochastischen optimalen Steuerung
- Anwendung in der Portfoliooptimierung
Dieses Semester beginnt die Lehrveranstaltung mit Online-Materialien für die Vorlesungen und Übungen, die auf Moodle zur Verfügung gestellt werden.
Bitte melden sie sich dort an.
Die weitere Kommunikation erfolgt über Moodle.