Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Finanzmathematik (Modul: 11386)
für Studenten im Master Angewandte Mathematik
Vorlesung / Übung
Montag, 15:30 bis 17:00 Uhr, Raum 3.45
Donnerstag, 9:15 bis 10:45 Uhr, HG Raum 3.45
Inhalte der Vorlesung
Es werden spezielle Kapitel der stochastischen Finanzmathematik insbesondere
zur Portfoliooptimierung behandelt. Zu den Themen zählen:
- Portfoliooptimierung im Markowitzmodell
- Grundlagen der stochastische Analysis
- Mathematische Modellierung von zeitstetigen Finanzmarkten
- Dynamic-Programming-Methoden der stochastischen optimalen Steuerung
- Anwendung in der Portfoliooptimierung
Materialien zur Lehrveranstaltung
Modulbeschreibung
Prüfung
mündlich nach Absprache