für Studenten der Studiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik, Informatik und Physik im Bachelor und  Master

Vorlesung / Übung, Freitag,  9:15 bis 10:45 Uhr, HG, Raum 3.45
Vorlesung / Übung, Freitag, 11:30 bis 13:00 Uhr, HG, Raum 3.45 (Achtung: Start der Einheit schon 11:00 Uhr)

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse im Bereich Stochastik wie sie in der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie, Mathematik W-3 oder Mathematik IT-2 und IT-3 gelehrt werden (kann parallel gehört werden).

Inhalte der Veranstaltung

• Beschreibung von Zeitreihen (Korrelogramm, Periodogramm, u.a.)
• Klassisches Komponentenmodell, Trend- und Saisonbereinigung
• Zusammenhang zu stochastischen Prozessen (ARMA, ARIMA, saisonale ARIMA-Modelle)
• Schätz- und Vorhersagetechniken

Materialien zur Lehrveranstaltung

Modulbeschreibung

Übungsblätter: Übung 1, Übung 2, Übung 3, Übung  4, Übung 5, Übung 6, Übung 7

Literatur

P. J. Brockwell, R. A. Davis: Time Series: Theory and Methods, 2006.

R. Schlittgen, B. H. J. Streitberg: Zeitreihenanalyse, 1999.

R. Schlittgen: Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 2012.

J.-P. Kreiß, G. Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse, 2006.

W. Stier: Methoden der Zeitreihenanalyse, 2001.

Prüfung

mündlich nach Absprache