Publikationen

Introduction to Special Issue on Energy Finance

Autor(en)
Mastroeni, Loretta, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert
Erscheinungsjahr
2021
Quelle
Decisions in Economics and Finance, S. 1015 - 1020
Band/Jahrgang
44
Ausgabe/Heft
2
ISSN
1129-6569
DOI
https://doi.org/10.1007/s10203-021-00367-2

Diffusion approximations for randomly arriving expert opinions in a financial market with Gaussian drift

Autor(en)
Sass, Jörn, Westphal, Dorothee, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2021
Quelle
Journal of Applied Probability, S. 197 - 216
Band/Jahrgang
58
Ausgabe/Heft
1
ISSN
1475-6072
0021-9002
DOI
https://doi.org/10.1017/jpr.2020.82

Short-Term Behavior of a Geothermal Energy Storage: Modeling and Theoretical Results

Autor(en)
Takam, Paul Honoré, Wunderlich, Ralf, Menoukeu Pamen, Olivier
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert
Erscheinungsjahr
2021
Quelle
arXiv.org, S. 1 - 25
URL
https://arxiv.org/pdf/2104.05005.pdf

Short-Term Behavior of a Geothermal Energy Storage: Numerical Applications

Autor(en)
Takam, Paul Honoré, Wunderlich, Ralf, Menoukeu Pamen, Olivier
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert
Erscheinungsjahr
2021
Quelle
arXiv.org, S. 1 - 28
URL
https://arxiv.org/pdf/2104.05116.pdf

Asymptotic filter behavior for high-frequency expert opinions in a market with Gaussian drift, Stochastic Models

Autor(en)
Gabih, Abdelali, Kondakji, Hakam, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2020
Quelle
Stochastic Models, S. 519 - 547
Band/Jahrgang
36
Ausgabe/Heft
4
ISSN
1532-6349
DOI
https://doi.org/10.1080/15326349.2020.1758567

Untersuchungen zur Hospitalletalität in der Pankreaschirurgie

Autor(en)
Gastinger, Ingo, Meyer, F., Shardin, Anton, Ptok, Henry, Lippert, Hans, Dralle, Henning
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2019
Quelle
Der Chirurg, S. 47 - 55
Band/Jahrgang
90
Ausgabe/Heft
1
ISSN
1433-0385
DOI
https://doi.org/10.1007/s00104-018-0654-x

Credit risk with asymmetric information and a switching default threshold

Autor(en)
Redeker, Imke, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert
Erscheinungsjahr
2019
Quelle
arXiv
URL
https://arxiv.org/abs/1910.14413v2

Portfolio optimization under dynamic risk constraints: Continuous vs. discrete time trading

Autor(en)
Redeker, Imke, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2018
Quelle
Statistics & Risk Modeling, S. 1 - 21
Band/Jahrgang
35
Ausgabe/Heft
1-2
ISSN
2196-7040
2193-1402
DOI
https://doi.org/10.1515/strm-2017-0001

Asymptotic Filter Behavior for High-Frequency Expert Opinions in a Market with Gaussian Drift

Autor(en)
Gabih, Abdelali, Kondakji, Hakam, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert
Erscheinungsjahr
2018
Quelle
arXiv.org
URL
https://arxiv.org/abs/1812.03453

Diffusion Approximations for Expert Opinions in a Financial Market with Gaussian Drift

Autor(en)
Sass, Jörn, Westphal, Dorothee, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert
Erscheinungsjahr
2018
Quelle
arXiv.org
URL
https://arxiv.org/abs/1807.00568

Partially Observable Stochastic Optimal Control Problems for an Energy Storage

Autor(en)
Shardin, Anton, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2017
Quelle
Stochastics : an International Journal of Probability and Stochastic Processes, S. 280 - 310
Band/Jahrgang
89
Ausgabe/Heft
1
ISSN
1744-2516
URL
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17442508.2016.1166506
http://www.b-tu.de/fg-wirtschaftsmathematik/publikationen/refereed-journals

Expert Opinions and Logarithmic Utility Maximization for Multivariate Stock Returns with Gaussian Drift

Autor(en)
Sass, Jörn, Westphal, Dorothee, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2017
Quelle
International Journal of Theoretical and Applied Finance, S. 1750022
Band/Jahrgang
20
Ausgabe/Heft
4
ISSN
0219-0249
1793-6322
DOI
https://doi.org/10.1142/S0219024917500224

Portfolio optimization under dynamic risk constraints

Autor(en)
Höfers, Imke, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2016
Quelle
arXiv.org
URL
http://arxiv.org/pdf/1602.00570v1.pdf

Expert Opinions and Logarithmic Utility Maximization for Multivariate Stock Returns with Gaussian Drift

Autor(en)
Sass, Jörn, Westphal, Dorothee, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert
Erscheinungsjahr
2016
Quelle
ArXiv.org
URL
https://arxiv.org/abs/1601.08155

Ein Nutzenmaximierungsproblem mit unvollständiger Information und Expertenmeinungen in einem Finanzmarkt mit Markov-modulierter Drift

Autor(en)
Schütze, Stephan
Publikationsart
Dissertation
Erscheinungsjahr
2016
Freie Schlagworte
Diffusionsapproximation; Expertenmeinung; Partielle Information; Portfoliooptimierung
URN
urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-39660

Optimal Control of an Energy Storage Facility Under a Changing Economic Environment and Partial Information

Autor(en)
Shardin, Anton, Szölgyenyi, Michaela
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2016
Freie Schlagworte
Energy storage optimization; hidden Markov model; stochastic differential equation; discontinuous drift; degenerate diffusion
Quelle
International Journal of Theoretical and Applied Finance, S. 1650026
Band/Jahrgang
19
Ausgabe/Heft
4
ISSN
0219-0249
1793-6322
DOI
https://doi.org/10.1142/S0219024916500266

Portfolio Optimization under Partial Information with Expert Opinions: a Dynamic Programming Approach

Autor(en)
Frey, Rüdiger, Gabih, Abdelali, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2014
Quelle
Communications on Stochastic Analysis, S. 49 - 79
Band/Jahrgang
8
Ausgabe/Heft
1
ISSN
0973-9599

Expert Opinions and Logarithmic Utility Maximization in a Market with Gaussian Drift

Autor(en)
Gabih, Abdelali, Kondakji, Hakam, Sass, Jörn, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2014
Quelle
Communications on Stochastic Analysis, S. 27 - 47
Band/Jahrgang
8
Ausgabe/Heft
1
ISSN
0973-9599

On the convergence of the stochastic Galerkin method for random elliptic partial differential equations

Autor(en)
Mugler, Antje, Starkloff, Hans-Jörg
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2013
Quelle
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, S. 1237 - 1263
Band/Jahrgang
47
Ausgabe/Heft
5
DOI
https://doi.org/10.1051/m2an/2013066

Dynamic Programming Equations for Portfolio Optimization under Partial Information with Expert Opinions

Autor(en)
Frey, Rüdiger, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert
Erscheinungsjahr
2013
Quelle
ArXiv.org
URL
http://arxiv.org/pdf/1303.2513v2.pdf

Verallgemeinertes polynomielles Chaos zur Lösung stationärer Diffusionsprobleme mit zufälligen Koeffizienten

Autor(en)
Mugler, Antje
Publikationsart
Dissertation
Erscheinungsjahr
2013
URN
urn:nbn:de:kobv:co1-opus-28209

On the convergence of generalized polynomial chaos expansions

Autor(en)
Ernst, Oliver G., Mugler, Antje, Starkloff, Hans-Jörg, Ullmann, Elisabeth
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2012
Quelle
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 46 (2012)2, S. 317-339, 1290-3841, Preprint 60 DFG SPP 1324, 2010

Portfolio optimization under partial information with expert opinions

Autor(en)
Frey, Rüdiger, Gabih, Abdelali, Wunderlich, Ralf
Publikationsart
Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert
Erscheinungsjahr
2012
Quelle
International Journal of Theoretical and Applied Finance, S. 1250009-1 - 1250009-17
Band/Jahrgang
15
Ausgabe/Heft
1
DOI
https://doi.org/10.1142/S0219024911006486

On elliptic partial differential equations with random coefficients

Autor(en)
Mugler, Antje, Starkloff, Hans-Jörg
Publikationsart
Konferenzveröffentlichung
Erscheinungsjahr
2011
Quelle
Proceedings of the conference NAAT 2010, Cluj-Napoca, September 23-26, 2010, S. 473 - 487