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Zielgruppen Querverweise
Modeling and simulation of the input–output behavior of a geothermal energy storage Autor(en) Takam, Paul Honoré, Wunderlich, Ralf, Menoukeu Pamen, Olivier Publikationsart Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert Erscheinungsjahr 2024 Quelle Mathematical Methods in the Applied Sciences, S. 371 - 396 Band/Jahrgang 47 Ausgabe/Heft 1 ISSN 0170-4214 1099-1476 DOI https://doi.org/10.1002/mma.9661 Portfolio Optimization in a Market with Hidden Gaussian Drift and Randomly Arriving Expert Opinions: Modeling and Theoretical Results Autor(en) Gabih, Abdelali, Wunderlich, Ralf Publikationsart Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert Erscheinungsjahr 2023 Quelle arXiv, S. 1 - 29 DOI https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.02049 Discretization of continuous-time arbitrage strategies in financial markets with fractional Brownian motion Autor(en) Lamert, Kerstin, Auer, Benjamin R., Wunderlich, Ralf Publikationsart Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert Erscheinungsjahr 2023 Quelle arXiv, S. 1 - 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55 Band/Jahrgang 90 Ausgabe/Heft 1 ISSN 1433-0385 DOI https://doi.org/10.1007/s00104-018-0654-x Credit risk with asymmetric information and a switching default threshold Autor(en) Redeker, Imke, Wunderlich, Ralf Publikationsart Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert Erscheinungsjahr 2019 Quelle arXiv URL https://arxiv.org/abs/1910.14413v2 Asymptotic Filter Behavior for High-Frequency Expert Opinions in a Market with Gaussian Drift Autor(en) Gabih, Abdelali, Kondakji, Hakam, Wunderlich, Ralf Publikationsart Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert Erscheinungsjahr 2018 Quelle arXiv.org URL https://arxiv.org/abs/1812.03453 Diffusion Approximations for Expert Opinions in a Financial Market with Gaussian Drift Autor(en) Sass, Jörn, Westphal, Dorothee, Wunderlich, Ralf Publikationsart Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel nicht referiert Erscheinungsjahr 2018 Quelle arXiv.org URL https://arxiv.org/abs/1807.00568 Portfolio optimization under dynamic risk constraints: Continuous vs. discrete time trading Autor(en) Redeker, Imke, Wunderlich, Ralf Publikationsart Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel referiert Erscheinungsjahr 2018 Quelle Statistics & Risk Modeling, S. 1 - 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1250009-17 Band/Jahrgang 15 Ausgabe/Heft 1 DOI https://doi.org/10.1142/S0219024911006486 On elliptic partial differential equations with random coefficients Autor(en) Mugler, Antje, Starkloff, Hans-Jörg Publikationsart Konferenzveröffentlichung Erscheinungsjahr 2011 Quelle Proceedings of the conference NAAT 2010, Cluj-Napoca, September 23-26, 2010, S. 473 - 487
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